Pages:
Actions
  • #1 by Anerfin on 25 Feb 2012
  • Всем привет!

    Подскажите пожалуйста - как по результатам теста той или иной стратегии через TimeMashine узнать какова была максимальная просадка банка на той или иной дистанции? Понятное дело что по графику прибылей/убытков можно на глаз найти участок где было максимальное падение депозита, и так же на глаз определить какова "высота" этого падения...

    Ну а так чтоб не на глаз - а точно и с цифрами??? Можно как то?
  • #2 by Tim (WellDoneSoft) on 25 Feb 2012
  • После каждой игры устанавливать 2 переменные например MaxBank и MinBank в значения текущего банка, если он меньше или соответственно больше предыдущих значений. Разность и будет "просадка".
  • #3 by Anerfin on 26 Feb 2012
  • При всем уважении к Вам - позвольте не согласиться. Представьте себе например график в котором чистая прибыль равномерно растет к примеру от 0 до 50000 единиц причем это на долгой дистанции (ну скажем за год). При этом есть маленькие просадки которые быстро восстанавливаются и есть одна большая просадка - ну к примеру в третий месяц этого года график упал с 12000 прибыли например до 5000 убытков, после чего системой догонов восстановился и ползет дальше вверх.

    Результат - просадка у системы максимальная 12+5=17 тысяч, а по Вашей формуле я увижу что она 55 тысяч (так как минимум за весь период будет -5000 а максимум 50000), что не соответствует истине...

    В приведенном примере мы точно на графике увидим только самый минимум (-5000) а 12000 (с которых график свалился) должны определять "на глаз", а если к примеру впоследствии график упадет с 30 тысяч до -2000 (то есть просадка будет 32 тысячи) - мы уже обе цифры должны будем угадывать "на глаз", так как минимум графика у нас останется прежний -5000...
  • #4 by Tim (WellDoneSoft) on 27 Feb 2012
  • Да, Вы правы.
    Возможно во вложении то, что Вам нужно (ставка делается для теста).
  • #5 by Anerfin on 29 Feb 2012
  • Да, это работает! Спасибо большое!
Pages:
Actions