Ваши триггеры готовы (см. прикрепленный файл), но с несколькими оговорками.
1. Нет такой ликвидности на футбольных рынках
до начала игры, чтобы за обновление рынка коэффициент проседал на три тика. Я не встречала, по крайней мере, хотя тестировала, к примеру, на матчах чемпионата мира. Он даже на один тик редко проседает. К тому же аналогия с Dutching Chaser здесь неуместна, потому что в том примере коэффициенты сравниваются с коэффициентом уже сделанной ставки, и новые ставки делаются тогда, когда текущий коэффициент сильно отличается от уже сделанной ставки, а не от какого-то другого коэффициента, которым исход обладал в прошлом. Ввиду этого я вам предлагаю замерять падение коэффициента за какой-то определенный промежуток времени, например, за последние три обновления рынка (см. константу
dif_time). Регулируя частоту обновления рынка и значение этой константы, вы сможете добиться оптимального изменения коэффициента для конкретного вида рынка.
2. Уравнивание прибыли делается стандартное, т.е. прибыль распределяется поровну на все исходы.
3. Распределение убытка делается также стандартное, поровну на все исходы. Ваше пожелание насчет того, чтобы П/У после этой операции было нулевым, невозможно реализовать технически больше одного раза: ведь блок закрывается тогда, когда баланс ставок ЗА и ПРОТИВ у всех исходов равный, а это возможно только при классическом хеджировании. Другими словами, нельзя объяснить программе критерии повтора стратегии (да их и сформулировать логически нельзя), если какие-то ставки будут уравниваться, а какие-то - делаться по совершенно другому принципу. Получится, что на исходе ставок ЗА будет больше, чем ставок ПРОТИВ, и будет непонятно: то ли это уравнивание еще не произошло, то ли какая-то ставка не принялась, то ли сработал стоп-лосс с "выходом в ноль".
4. В качестве бонуса я добавила минимальный и максимальный коэффициенты исходов, на которые вы будете делать ставку ЗА. Также я добавила возможность закрывать ставку стоп-лоссом по истечении определенного времени (
sl_timeout) с момента ставки ЗА, чтобы не ждать впустую застрявший исход.
Только, если можно, протестируйте его немного, пожалуйста
Я все свои триггеры тщательно тестирую. Однако то, что вы подразумеваете под тестированием, - это оптимизация самой стратегии, чем мы не занимаемся в принципе, так как критерии успешности этих стратегий у всех свои. С помощью констант вы можете проэкспериментировать с любой из настроек, т.е. кол-вом тиков стоп-лосса, уравнивания, временем задержки и т.д.