Author Topic: Переменные исходов lt_trend и lt_ma - как вычисляются?  (Read 806 times)

Tags:
  • All members
  • Posts: 1
  • Karma: +0/-0
Если кто-нибудь в курсе - пожалуйста, подскажите каким образом вычисляются переменные lt_trend -судя по руководству значение тренда коэффициента последней ставки (?) и lt_ma - скользящее среднее значение последнего коэффициента?
Просматривал их значения по исходам в инженерном режиме, но так и не понял, за какой период вычисляется средняя - уж больно она отличается от реального коэффициента

  • Administrator
  • Posts: 8952
  • Karma: +337/-2
  • Gender: Female
*
lt_trend - это переменная, которая возвращает значение тренда, т.е. показатель того, насколько резко скользящий средний коэффициент растет или падает. Вот немного информации о том, как вычисляется тренд в MF Pro.

Временной промежуток для вычислений равен глубине истории рынка.

lt_ma вычисляется очень просто: складываются все значения last_traded, полученные программой при обновлении рынка за последние n минут, указанных в глубине истории, а потом полученная сумма делится на количество обновлений рынка за этот период. Получается седнее значение, которое может меняться при каждом обновлении.

но так и не понял, за какой период вычисляется средняя - уж больно она отличается от реального коэффициента

Вот только что проверила, как работает эта переменная - все правильно (см. прикрепленное изображение - слева в красном прямоугольнике lt_ma, справа - last_traded). Само собой, эти значения будут отличаться при переходе рынка в состояние "по ходу игры", если за период, соответствующий глубине рынка, произошли резкие скачки коэффициента.
Always try your triggers in Test Mode before switching to real money!

Follow us on Twitter.

Usuários brasileiros, bem vindos ao nosso WhatsApp chat!

Присоединяйтесь к нашей официальной группе ВКонтакте!