Author Topic: Вопрос по переменным в триггерах  (Read 2259 times)

Tags:
  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Вопрос по переменным в триггерах
« on: Mon, 15 August, 2016, 17:52 »
Добрый день!
Есть 2 вопроса по переменным, надеюсь кто-нибудь поможет:)

1) При выставлении ставки триггером (back или lay) в поле "Коэффициент" можно поставить переменную "best". Я правильно понимаю, что это значит, что ставка отправится на биржу без явного коэффициента и спарится по наилучшему, предлагаемому биржей на момент, когда до неё дойдет очередь при обработке ставок биржей? Тоесть она будет спарена в любом случае? В описании к программе я про эту переменную ничего не нашел...

2) В переменных исходов есть скользящее среднее "lt_ma". Это средний коэффициент, по которому заключаются сделки? За какой промежуток времени? Можно ли как-нибудь настраивать временной промежуток, за который считается скользящее среднее?

Заранее спасибо!

  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #1 on: Mon, 15 August, 2016, 18:28 »
И ещё вопрос:)
Есть ли какой-нибудь инструмент, позволяющий отслеживать тренд изменения коэффициента?

  • Tim Vetrov
  • Administrator
  • Posts: 4557
  • Karma: +18/-0
  • Gender: Male
*
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #2 on: Mon, 15 August, 2016, 19:13 »
1) back отправляется по 1.01, lay - по текущий плюс N тиков (N задается в параметрах программы)
2) да. Временной промежуток - глубина истории (в каждом рынке отдельно и глобально в настройках программы)
3) lt_trend
I'm happy to help Monday - Friday, 08:00-18:00 GMT
Буду рад помочь с понедельника по пятницу, 08:00-18:00 GMT

  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #3 on: Mon, 15 August, 2016, 19:25 »
1) back отправляется по 1.01, lay - по текущий плюс N тиков (N задается в параметрах программы)
2) да. Временной промежуток - глубина истории (в каждом рынке отдельно и глобально в настройках программы)
3) lt_trend
Спасибо!

А где можно почитать, как задается глубина истории для рынка, и как рассчитывается it_trend?
Может я плохо смотрю, но не могу найти этого в руководстве....
По идее это должно быть в разделах переменные рынков и исходов?

  • Tim Vetrov
  • Administrator
  • Posts: 4557
  • Karma: +18/-0
  • Gender: Male
*
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #4 on: Mon, 15 August, 2016, 19:34 »
Глубина истории для каждого рынка прямо на экране рынка поле "глубина рынка" (возле кнопки Excel)
В настройках: Мониторинг - глубина рынка.
lt_trend (last traded, не i!) встречается в файле помощи только в разделе с графиком. как вычисляется
I'm happy to help Monday - Friday, 08:00-18:00 GMT
Буду рад помочь с понедельника по пятницу, 08:00-18:00 GMT

  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #5 on: Mon, 15 August, 2016, 20:24 »
Получается триггерами менять глубину истории рынка нельзя?

И не до конца понятно с трендом....тут написано:
lt_trend - это переменная, которая возвращает значение тренда, т.е. показатель того, насколько резко скользящий средний коэффициент растет или падает. Вот немного информации о том, как вычисляется тренд в MF Pro.

Временной промежуток для вычислений равен глубине истории рынка.

а вот здесь уже говорится:
Я же привела выше ссылку на экспоненциальное сглаживание. Там указан точный математический аппарат. В нашей программе Альфа равна 0.1, глубина тренда равна 50 последним значениям.

Так всё-таки на всю глубину истории, или 50 последних значений?

И не понятно, как после сглаживания рассчитывается само число значения тренда (которое от-0.999 до +0.999). Само по себе экспонециальное сглаживание не дает тренд. Оно убирает биения (в нашем случае колебания коэффициента). А как потом считается сам тренд? Логично  было бы брать производную (но тогда в какой точке? и почему такой диапазон выходных значений?). Или разность между начальным и конечным значениями (тогда уже важно точно знать глубину расчета тренда, и опять-таки, почему такой диапазон?). Может результат как-то нормируется потом...

Вы не подумайте, я на самом деле не зануда:)))
Просто мне это важно:)



  • Tim Vetrov
  • Administrator
  • Posts: 4557
  • Karma: +18/-0
  • Gender: Male
*
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #6 on: Mon, 15 August, 2016, 20:32 »
Quote
Получается триггерами менять глубину истории рынка нельзя?
Нет, это влияет на очень многое, в частности на выделение памяти, чтобы можно было изменять "на лету".
Quote
Вы не подумайте, я на самом деле не зануда:)))
Просто мне это важно:)
И не подумал  ;)
Зову Oxa - она ответит точнее.
I'm happy to help Monday - Friday, 08:00-18:00 GMT
Буду рад помочь с понедельника по пятницу, 08:00-18:00 GMT

  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #7 on: Mon, 15 August, 2016, 21:04 »
Хорошо, будем ждать))

  • Administrator
  • Posts: 8952
  • Karma: +337/-2
  • Gender: Female
*
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #8 on: Tue, 16 August, 2016, 08:56 »
Здравствуйте!

Попробую ответить по порядку.

Quote
Так всё-таки на всю глубину истории, или 50 последних значений?

Для каждой точки глубины истории вычисляется значение тренда. Глубину истории хорошо видно на графике, где и отрисовывается тренд в виде сглаживающей линии. Т.е., если глубина истории равна 10 мин., а частота обновления - 5 сек., то нужно вычислить 10*60/5 = 120 значений тренда.

Каждое значение вычисляется на базе предыдущих 50 значений коэффициента или объема денег (в зависимости от типа тренда). Это значение выбрано константой, пока не планируем делать из него переменную. Если прошло меньше 50 точек (в предыдущем примере, если с начала обновления прошло меньше ~4 минут при заданной глубине рынка и частоте обновления), то тренд не такой точный, как в более поздний промежуток времени, т.к. он вычисляется на базе меньшей, чем 50 значений.

Quote
И не понятно, как после сглаживания рассчитывается само число значения тренда (которое от-0.999 до +0.999).

Для каждого момента времени вычисляется временной ряд размером в 50 точек
по уже указанной формуле. При этом в качестве первой точки берется среднее арифметическое двух первых значений исходного ряда. После этого каждая следующая точка в этом ряду вычисляется как

tr[j] = alfa*vals[j] + (1-alfa)*tr[j-1];

Где tr - это ряд точек тренда, alfa - соответственно, константа Alfa, vals - исходный ряд значений.

Из этих значений, собственно, и отрисовывается линия тренда на графике.

Как вычисляется значение переменных vol_trend и lt_trend:

Собственно, берется синус угла наклона линии тренда в каждой заданной точке, а он, как известно, принимает значения от -1.0 до 1.0, но на практике до единицы в программе никогда не дойдет, так как линия не может быть строго вертикальной (а вот строго горизонтальной - может).
Получается, если значения идут без изменений (линия "лежит"), то тренд будет равен нулю, так как ничего не меняется. Если линия начнет падать, тренд будет отрицательный, если расти -- положительный.
Always try your triggers in Test Mode before switching to real money!

Follow us on Twitter.

Usuários brasileiros, bem vindos ao nosso WhatsApp chat!

Присоединяйтесь к нашей официальной группе ВКонтакте!

  • All members
  • Posts: 47
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #9 on: Tue, 16 August, 2016, 14:05 »
Спасибо, теперь почти все понятно!
Единственное, Вы говорите, что синус угла наклона тренда берется в каждой точке. Но итоговое значение lt_trend всего одно. Получается это последнее значение тренда (в последней точке), или какое-то среднее значение из всех рассчитанных 50-ти значений?

  • Administrator
  • Posts: 8952
  • Karma: +337/-2
  • Gender: Female
*
Re: Вопрос по переменным в триггерах
« Reply #10 on: Thu, 25 August, 2016, 20:33 »
Это значение синуса угла в этой точке по отношению к предыдущей точке (т.е., по отношению к значению тренда в предыдущее обновление рынка).
Always try your triggers in Test Mode before switching to real money!

Follow us on Twitter.

Usuários brasileiros, bem vindos ao nosso WhatsApp chat!

Присоединяйтесь к нашей официальной группе ВКонтакте!